【1】 音響特性の整った専門店の試聴室で、リファレンス的な性格のプレーヤーとアンプ
(ex.AccuphaseやChord)を使い、スピーカーをとっかえひっかえして各スピーカーの方向性を探ります。
量販店の店頭などで試聴しても、あまり意味はありません。オーディオイベントは量販店よりはマシですが、
それでも機器の能力の6〜7割程度しか出ていないと思って下さい(by菅野沖彦)。
また、この段階ではスピーカーの短所は分からないことがほとんどです。なるべく長所を聴きましょう。
意識すべき点はスピーカーの「方向性」と「ポテンシャル」です。

【2】好みのスピーカーが見つかったら、スピーカーとプレーヤーはそのままに、
アンプをとっかえひっかえして試聴します。相性のいい組み合わせを探っていく感じです。
このあたりで試聴に付き合うのを嫌がるショップがチラホラ出てきますが、そういう店は
クソですから、その場合、とっとと店を変えましょう。

【3】 思わずクソとかいう言葉を使ってしまいましたが気にせず次に行きましょう。
アンプが決まったら、スピーカーとアンプを固定してプレーヤーをとっかえひっかえします。
このあたりでほぼ全てのショップが嫌な顔をし始めますが、札束をチラつかせ
どうにか付き合ってもらい、最終的にスピーカーアンププレーヤーを確定、それを購入します。

【4】 自宅に機器を導入したら、ルームチューンとセッティングを中心に詰めていきます。
ケーブルを吟味したり、電源環境を整えたり、じっくりと数年はかけて音を突き詰めて行くのがオーディオ趣味です。
大事な順はざっと「スピーカー(含むセッティング)>部屋の音響>アンプとプレーヤー(含むセッティング)>
ケーブル>電源>その他細かなアクセサリー」ですが、これはあくまで大雑把な基準です。
どこを重視するかは人それぞれ。オーディオ趣味を楽しんでいきましょう。

※試聴用ソフトはいわゆる「耳タコソフト」数枚と、フルオーケストラやビッグバンドジャズなどの
大編成物を持っていくといいでしょう。音数が多いソフトのほうが機器の能力の限界値を探りやすいです。