少し誤解をしているんじゃないかと。
(１)から(６)の操作の結果、Sunsetの内部の１番バンクに現在のSunsetのパネルの状態が保存される。
なぜ１番かというと(６)で「PC:1←(3)で設定」をMS-3からSunsetに送信しているから（MS-3のPCメッセージ送信の設定方法が正しいなら）
Sunsetの保存モードの時にPC:nを別の機器から受信するとSunset内部のバンクn番目にパネルの状態が保存される。
MS-3にプリセットが保存されるわけじゃない。
希望のSunsetのバンクを呼び出したいときに「PC:バンク番号」メッセージをSunsetに送信すれば切り替わる。
私はMIDI経由のpreset呼び出しで遅延を感じたことはないので、
MS-3で自身のバンクを呼び出した際にPC:1メッセージが正しく出ていないか、機器の問題かもしれない。
MS-3は持っていないので、そちらの細かな設定はわかりません。ゴメンなさい。