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計量経済学スレ
0001名無しさん@お腹いっぱい。
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2011/09/01(木) 00:27:23.15ID:ZARD9AIV
需要ある?
0286名無しさん@お腹いっぱい。
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2013/09/25(水) 00:42:37.75ID:4K3bbEVb
VARモデルを用いて推計したあと構造変化の検定って出来るの?
一般的にはチョウ検定があるけどこれってVARにも使えるのか疑問
0289名無しさん@お腹いっぱい。
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2013/10/24(木) 14:39:20.16ID:CLGSIr07
Excelやeviewsはたまに計算間違えるバグがあるってよく間違えるってよく聞くけど、Rで出た結果はほぼ信用できると言っていいの?
0290名無しさん@お腹いっぱい。
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2013/10/26(土) 10:33:52.99ID:6LTkYzH9
株価とか非定常時系列に独立成分分析を使うとき
階差をとって定常化したほうがいいですか?
0291名無しさん@お腹いっぱい。
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2013/11/07(木) 20:53:27.53ID:I1mXcHQF
>>290
俺も同じ疑問を持っている。
日米英独豪の株価を主成分分析して、第一主成分をグローバルファクターと
して、その推移を推移を見たいんだ。
やっぱり使うなら水準(株価)じゃなくて収益率かな?
0293名無しさん@お腹いっぱい。
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2013/11/25(月) 19:48:20.71ID:5JyRV3M2
>>290 >>291
確信はないけど、俺なら階差をとるかな?
主成分分析を共分散行列でやるにしても相関行列でやるにしろ、「見せかけ
の相関」のリスクがあるから、そのリスクは排除したほうがいいんじゃない
か?
教科書に出てくる学校の教科別の成績なんかは原データなんだろうけどね。
0294名無しさん@お腹いっぱい。
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2013/12/02(月) 20:03:03.57ID:3R942SLj
非定常なら、タイムトレンド使えばいいんじゃね?と思う。
なんであんなにマニアックな定常性のテストなんかやるんだろう?
0295名無しさん@お腹いっぱい。
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2013/12/02(月) 20:40:19.04ID:FdGg4RGR
ダウ理論やれ馬鹿者が
0296名無しさん@お腹いっぱい。
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2013/12/02(月) 21:42:38.08ID:AqFnjhhR
定常性どころか時系列全般がすでにマニアックな分野なんだが…
将来的にはDSGEへの応用程度しか生き残る道はないし
0299名無しさん@お腹いっぱい。
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2013/12/07(土) 10:30:44.87ID:hqoJtExr
昔、東洋経済が販売している「エコノメイト」って計量経済モデルの
パッケージを買ったことがある。
水準同士の回帰式がほとんどで、定常性はおろかタイムトレンドも使って
いるようには見えなかった。1〜2本の推計式は2SLS使っていたと思うけど。
定常性考慮、識別条件もすべて満たしているような大規模マクロ計量モデル
を一度見てみたい。
0300名無しさん@お腹いっぱい。
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2013/12/07(土) 18:44:27.47ID:fcZ5KbKg
>>298
環境経済自体がメジャーな分野じゃないじゃん
どっちにしろ時系列の研究は鉱山で言うなら掘りつくされた感があるのは事実
0301名無しさん@お腹いっぱい。
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2013/12/11(水) 20:58:52.18ID:mnKrRY/o
クロスカントリー分析で国別の固有効果を見たい場合、ラテンアメリカダミーのような地域ダミーは変数に入れなくていいんですよね?
0304名無しさん@お腹いっぱい。
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2013/12/17(火) 16:03:29.01ID:hm/KktpY
実証分析のテキストで漸近理論を当然の用に扱ってる洋書なんかない?
実証分析のwooldrigはミクロ計量にかたより過ぎなんだよクソが

漸近理論の実際の使い方がのってる載ってるの知らない?
0305名無しさん@お腹いっぱい。
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2013/12/17(火) 18:52:22.81ID:+EJNIXnv
お前らの中にイケメンいない?
稼げるのかレポ頼むw
URL貼れないから
メンガ
って検索して!
※正しいサイト名は英語です。
0307名無しさん@お腹いっぱい。
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2013/12/18(水) 06:54:22.30ID:VK/1wI2d
>実証分析のwooldrigはミクロ計量にかたより過ぎなんだよクソが

タイトルからしてミクロ計量を扱ってる書籍なのに偏りすぎもなにもない
お前は馬鹿か?
0308名無しさん@お腹いっぱい。
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2013/12/18(水) 15:01:23.52ID:2D4N/gFP
計量経済学ってミクロ計量以外だと、時系列(マクロ経済計量分析)しか無くないか?
しかも、時系列だと漸近理論が使えないから、実質的に漸近理論はミクロ計量しか使えない
0309名無しさん@お腹いっぱい。
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2013/12/19(木) 02:04:19.99ID:aeA77Frr
>>304
最尤法で漸近正規性などを習いますけど。
個人的にはHayashiのEconomerticsがわかりやすかったです。
0310名無しさん@お腹いっぱい。
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2013/12/19(木) 23:10:12.29ID:603qAoxA
>しかも、時系列だと漸近理論が使えないから、実質的に漸近理論はミクロ計量しか使えない

はぁ?時系列でも漸近論使うに決まってるだろ

>個人的にはHayashiのEconomerticsがわかりやすかったです

hayashiはお勧めしない。間違いが多々あるし、IVの説明とか下手すぎる
所詮は実証マクロの人。計量の教科書はガチの計量経済学者に書かせるべき
0311名無しさん@お腹いっぱい。
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2013/12/20(金) 18:39:57.86ID:Dm3Dbmbp
>>310
他の良い教科書とは?
浅野中村と林の間が開きすぎて困っている
うちの先生に聞いてもhayashiはあまりよくないというし…
A Guide to Modern Econometrics Marno Verbeek
とか
A Guide to Econometrics Peter Kennedy とか調べたら評判が良かった

出来れば行列表記のテキストが良いです
今学部で院でエコノメ専攻するつもりです。
0312名無しさん@お腹いっぱい。
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2013/12/20(金) 22:41:34.18ID:XbY5IETK
>>311
Verbeek、Kennedyは良いテキストだよ
新版出てる前者が良いじゃないかな
あとはMacKinnon・DavidsonのEconometric Theory and Methodsとか
でも、学部生ならStock and WatsonかWooldridgeのどちらか1冊を
隅から隅まで徹底的にやったほうがいい気がする
院生でも意外と分かってない人が多いからね
0314名無しさん@お腹いっぱい。
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2013/12/20(金) 23:46:19.48ID:Dm3Dbmbp
>>312
ありがとうございます
Econometric Theory and Methods
Verbeek
の合いそうな方をやってみます

ありがとうございました
0316名無しさん@お腹いっぱい。
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2013/12/21(土) 07:36:33.13ID:gIf5r2o3
計量経済学のいいテキストってないんだよなぁ
いいテキストがないというか、計量経済学のテキストが扱っている内容と
実際の研究で使うモデルが乖離している

もちろん、計量経済学でも分野を限定した専門書にはいい本はいっぱいあるけど
0318名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2013/12/21(土) 07:59:31.51ID:gIf5r2o3
乖離しているは言い過ぎたか
けど、正直無駄な事結構教えているし、計量経済学はテキスト読まなくても
基礎的な統計学さえマスターしておけばいきなり専門論文読むなり、
該当分野のサーヴェイ論文や本を読んでいった方が早いと思うわ
0321名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2013/12/21(土) 12:24:50.59ID:wAqM75gt
>>312さんへ

>>311です
あなたは文面からどこかの大学の先生のように感じます

僕も以前先生にhayashiはする必要が無いと言われました
これのこの言葉の真意と言うのはどういったものなのでしょうか?

以前hayashiは理論に偏り過ぎているとみたことがあります
自分が思うところ、上の方たちが言っているように
実証のテクニックの方が大切という意味の様な気がするのですがどうなのでしょう?

昨日
Econometric Theory and Methodsを見てこちらにしようと決めたのですが
あまり実証へのテクニック等書かれていなかったと感じました

それならばVerbeekの方がいいような気もします

質問ばかりで申し訳ないですが
よろしくお願いします
0322名無しさん@お腹いっぱい。
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2013/12/21(土) 13:27:53.05ID:TNcyaSch
>>318
成長論のクロスカントリーや国際経済学の実証とかは、普通の計量経済とは、少し違った技術が要求されるよね。
労働経済学とか、マクロ経済学を対象とした計量経済学の本はたくさんあるけど、成長論や国際経済学を対象とした計量経済学の本は見たことない。
0323名無しさん@お腹いっぱい。
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2013/12/21(土) 13:30:41.16ID:TNcyaSch
>>321
実証のテクニックを学びたいなら、Wooldridgeや「ほとんど無害な計量経済学」がおすすめ
0326名無しさん@お腹いっぱい。
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2013/12/22(日) 00:55:54.25ID:9AYB7Rns
応用分野の実証はその分野特有の作法というか常識みたいなのがあるねぇ
データの入手にかんしてもそうか
そういうのは、その分野の実証やってる人について学ぶしかないわな

>>324
あのテキストって自然実験最高、構造推定は氏ねって感じじゃなかったかw
0327名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2013/12/23(月) 20:29:22.76ID:WhCy8OYE
DavidsonのEconometric Theory and Methodsは
もっと評価されていい
0328名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2013/12/23(月) 20:40:31.35ID:WhCy8OYE
途中で書き込んでしまったけど
おすすめ経済学の本スレ の
計量のランキングあまりよくないな

hayashiを良いって言ってる先生なんて聞いたことないし
更にGreeneはまとまってなくてダメ って評判だし

上級の良い本がのってないと思う

俺は中上級として浅野中村を推す
0329名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2013/12/23(月) 21:26:11.16ID:DqjJDItY
浅野中野はいい本だけど、ページ数が少ないのがネックだから、中上級の定番ならやっぱりウッドレッジかな
0330名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2013/12/23(月) 21:53:09.51ID:M2vDn6sX
>>328
書き込んでるのが計量コアをhayashiで勉強した世代で
なおかつ計量や実証をやってない層なんだろw
あるいは日本人の書いたテキスト、世界の林だからと盲目的になってるか。

コアで勉強終わり、自分で使わない手法・分野の場合はそこで知識は止まるのよ
中高年の非マクロ系教員はDSGEサッパリだしね
0331名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2013/12/23(月) 22:56:45.78ID:WhCy8OYE
再三になるが
上級のテキストはDavidsonのEconometric Theory and Methodsの方が
少なくともhayashiやgreeneなんかより良い

他にいいのがあるか知らないが

>>329
wooldは俺には説明が冗長だと感じた
洋書を合わせても浅野中村ほど簡潔にまとまっているの
ないのではないか
0333名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2013/12/24(火) 01:23:04.16ID:UcPOF2Tt
>>331
ミクロだってvarianより、silberbergの方がいいし、マクロだってRomerよりabcs of rbcsの方が
いいから、計量に限らず、今は、経済学の定番の教科書は、従来のものと変わりつつあるね
0334名無しさん@お腹いっぱい。
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2013/12/28(土) 21:59:25.48ID:obP864mC
エコノメ専攻を考えているんだが
エコノメ、ミクロは当然勉強しているのだが
マクロに対するモチベが湧かない

エコノメするのに理論を抑えていないとできないというのは分かる

でもどうしてもDSGEとかマクロの分野に興味が無い

こんな私にマクロの重要性を教えてほしい
0335名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2013/12/28(土) 22:00:25.43ID:obP864mC
ちなみにマクロで取り組もうとしてるのは
ABCS OF RBC です
0336名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2013/12/28(土) 22:24:00.61ID:+Ifit+ae
>>334
時系列とか成長論のクロスカントリー分析とか結構面白いじゃん。
逆に、俺は計量、マクロは面白いけどミクロは面白いとは思わないけどな。
マクロ、計量は経済学の知識を応用してる感があるけど、ミクロ、特にコースワークの奴は現実とはかけ離れた純粋な理論って感じしかしない
0339名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2013/12/29(日) 20:57:07.38ID:zdA4HGas
俺は計量と公共経済を専門にして
効率性と公平性を実証分析しようと思ってるから

ミクロは、いわゆる価格理論と利己的個人を扱うゲーム理論
と計量経済を主にやってるわ

ちなみに計量はEconometric Theory and Metho
ミクロはシルバーバーグ
ゲームはsetevn tle の game theory an introduction

使ってる

こうした方がいいとか教えてほしい
今は取り敢えず基礎を固めるつもり
0340名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2014/01/17(金) 22:37:15.90ID:QIyPcnW7
検証分析で面白いテーマってあった?
説明変数2個以上で割とデータがとりやすいやつ
0341名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2014/01/17(金) 23:04:45.91ID:i6uYV+cX
実証ね
0343名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2014/01/19(日) 00:06:33.19ID:WG6vP/87
f検定ってエクセルじゃできないの?
0345名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2014/02/15(土) 17:18:40.33ID:yIDVxwi8
蓑谷ほかの応用計量経済学ハンドブック 朝倉書店は実証に役立つ?
0346名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2014/02/15(土) 18:47:31.02ID:g1p0c/jU
ないよりは少しマシぐらい。
0347名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2014/03/08(土) 14:38:38.56ID:QomWCoEE
実証ミクロを専門にしたいんだけど、学部生のうちにどのレベルの本までやっておくべき?
今のところ、山本拓→浅野中村を考えてる。
0348名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2014/03/08(土) 15:18:52.58ID:6hHQifdq
クソジジイ働け
0350名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2014/03/09(日) 20:29:43.03ID:7bAFc1CQ
>>349
まだ計量の勉強してないからよくわからない…
↑の2冊が定番みたいだから選んでみた
0351名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2014/03/09(日) 23:18:24.21ID:o91A1ooF
違法状態の商業施設トリアス久山を売却か
http://www.data-max.co.jp/2013/12/09/100_66_dm1504_1.html
来場するお客様の安全すら確保されない商業施設トリアス
暴利を貪る外資ファンド来場客の安全設備維持費すらカット
記者の取材でラサール側も違法状態を認識しているが売り逃げする模様
http://www.data-max.co.jp/2013/10/07/post_16455_dm1504_2.html
テナントの流出が止まらない
http://www.data-max.co.jp/2013/10/08/post_16455_dm1504_2.html
商業施設トリアス久山 外資ファンドラサールへの疑惑
http://www.data-max.co.jp/2013/10/11/post_16455_dm1504_1.html
http://www.data-max.co.jp/2013/10/17/post_16455_dm1504_1.html
http://www.data-max.co.jp/2013/10/21/post_16455_dm1504_1.html
0354名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2014/04/13(日) 23:16:03.03ID:NqwfZCE+
250 :名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/24 15:35 ID:KetkueO5
福岡県警は23日、飼っていた子犬を殴り殺したとして、同県赤池町赤池、尾崎武久容疑者(68)を
動物愛護法違反の疑いで逮捕した。尾崎容疑者は「自分の犬を殺して何が悪いか」と話したという。
調べでは、今月17日、「戻って来い」と呼んでも言うことを聞かなかったとして立腹。
鉄パイプで頭を殴り、殺した疑い。
0355名無しさん@お腹いっぱい。
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2014/04/28(月) 23:02:20.26ID:Wwn237jP
初歩的な質問なんだけど
ミクロ計量がクロスセッションで
マクロ計量が時系列って認識でいいの?
0356名無しさん@お腹いっぱい。
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2014/05/03(土) 22:49:36.47ID:PEL/Rt+h
ミクロにはクロスセクションかパネルが多い。
マクロやファイナンスだと時系列が多い。
ただの傾向であって、厳密な分類であるわけじゃない。
0357名無しさん@お腹いっぱい。
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2014/05/04(日) 18:56:09.79ID:XudWb+7J
402ルームで
0358名無しさん@お腹いっぱい。
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2014/05/12(月) 02:33:25.41ID:+ARfX0Px
Hausmanのspecification testで、OLSと2SLSの差の分散は、OLSがmost efficientだから両者の分散の差に等しいんだ!ってテキストをよくみるけど、あれって誤差項が正規分布に従わなくても成り立つの?
0359名無しさん@お腹いっぱい。
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2014/05/21(水) 23:45:14.48ID:6gvpC+0G
時系列で面白い本な〜い?
ハミルトンは式の証明ばっかでつまんない。
参考書としては役立つけど。
0361名無しさん@お腹いっぱい。
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2014/05/22(木) 18:38:59.69ID:i14lheXu
山本拓の計量経済学の29ページ(2.34)の証明が分かりません
Σ(Yi-Y)^2=β(Xi-X)(Yi-Y)となる証明です

ちなみに、左辺のYiにはハットが、右辺のXとYには標本平均のバーがついています
証明の方法を教えてください
0363名無しさん@お腹いっぱい。
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2014/05/22(木) 21:47:24.31ID:/+RQC7qC
>>362
ごめんなさい、まだわかりません
0364名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2014/05/22(木) 22:52:36.83ID:m5UwwIqi
pp27の残差の性質はおk?

\hat{Y}__i-\bar{Y}の2乗のうち1つをX_iと\bar{X}で表す
もう1つをY_iと\bar{Y}と\hat{u}_iで表してみる
0365名無しさん@お腹いっぱい。
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2014/05/22(木) 23:43:05.25ID:/+RQC7qC
>>364
ありがとうございます
今日は時間がないので、明日やってみます
0366名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2014/05/24(土) 16:37:42.77ID:siO+Nupe
いいかな?
0367名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2014/05/24(土) 16:38:52.64ID:siO+Nupe
いいかな?
0369名無しさん@お腹いっぱい。
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2014/05/29(木) 18:32:01.91ID:WTHlP2Bl
先日質問したものですが

山本拓の計量経済学p54の\hat{β}の分散を求める計算式の2行目にjが出てくるのはなぜですか?
0371名無しさん@お腹いっぱい。
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2014/05/30(金) 00:17:51.35ID:CXw6nmp8
自分なりに頑張ってみましたが、分かりません
教えてください
0372名無しさん@お腹いっぱい。
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2014/05/30(金) 16:41:49.95ID:hGHJ1J76
(x-a)^2を展開したらx^2+2xa+2a^2だろ。
それと同じで展開してるだけだよ。
iとは別のjという別のナンバーを使ってるだけ。
シグマ使ってるからややこしい式に見えるがシグマって単なる
オペレーションに過ぎないから、iでもjでもかまわないだろ。
これで、左辺(1行目)の2乗の部分の展開して全通り表しているだけ。
0373名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2014/05/30(金) 22:24:29.82ID:N5ALhaP8
ありがとうございます
0375名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2014/06/29(日) 20:39:48.41ID:ASCjeF+S
ミクロ計量の実証を専門にしたいんだけど
mostly と wooldrig 両方するべきかなぁ

woold の方には理論がしっかり書いてあってやるべきだと思ってるんだけど

どうなのか教えて欲しい
0376名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2014/06/30(月) 08:36:29.20ID:ALAk6BxD
迷うなら両方やろう
負担はかかるが必ず力になる
0377名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2014/06/30(月) 18:37:11.00ID:cNMZ2tnv
>>375
Mostly harmless はどちらかというと読み物だろ
読むなら英語で
0379名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2014/07/01(火) 14:55:52.68ID:6biegQq1
>>377
そうですよね。Mostly harmlessは読み物ですね。
応用ミクロ計量の知識はもちろん、
構造推計派との論争なども知っているとさらに面白く読める。

wooldridgeやcameron and trivediを読むのが先ですな。
0380名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2014/08/15(金) 15:34:04.61ID:DqwxxNnU
隠れマルコフモデルはベイズ統計の知識が前提ですか?
0381名無しさん@お腹いっぱい。
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2014/08/15(金) 18:13:44.35ID:lM8a9AhM
柴崎勇太(開智高校、明治大学出身)は脳に障害を負った知的障害者。だからこいつは殺人・放火・傷害・窃盗などの犯罪を繰り返している。警察はこいつを豚箱にぶち込んだほうが良い。こいつは気色悪い気違いだから気を付けたほうがいい。
0384名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2014/09/06(土) 10:31:50.84ID:o+0+6H0a
で、業績は?
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