計量経済学スレ
VARモデルを用いて推計したあと構造変化の検定って出来るの? 一般的にはチョウ検定があるけどこれってVARにも使えるのか疑問 Excelやeviewsはたまに計算間違えるバグがあるってよく間違えるってよく聞くけど、Rで出た結果はほぼ信用できると言っていいの? 株価とか非定常時系列に独立成分分析を使うとき 階差をとって定常化したほうがいいですか? >>290 俺も同じ疑問を持っている。 日米英独豪の株価を主成分分析して、第一主成分をグローバルファクターと して、その推移を推移を見たいんだ。 やっぱり使うなら水準(株価)じゃなくて収益率かな? >>290 >>291 確信はないけど、俺なら階差をとるかな? 主成分分析を共分散行列でやるにしても相関行列でやるにしろ、「見せかけ の相関」のリスクがあるから、そのリスクは排除したほうがいいんじゃない か? 教科書に出てくる学校の教科別の成績なんかは原データなんだろうけどね。 非定常なら、タイムトレンド使えばいいんじゃね?と思う。 なんであんなにマニアックな定常性のテストなんかやるんだろう? 定常性どころか時系列全般がすでにマニアックな分野なんだが… 将来的にはDSGEへの応用程度しか生き残る道はないし 今はミクロ計量がアツいんじゃねーの 時系列は金融工学にしか使わないイメージ 亜流 昔、東洋経済が販売している「エコノメイト」って計量経済モデルの パッケージを買ったことがある。 水準同士の回帰式がほとんどで、定常性はおろかタイムトレンドも使って いるようには見えなかった。1〜2本の推計式は2SLS使っていたと思うけど。 定常性考慮、識別条件もすべて満たしているような大規模マクロ計量モデル を一度見てみたい。 >>298 環境経済自体がメジャーな分野じゃないじゃん どっちにしろ時系列の研究は鉱山で言うなら掘りつくされた感があるのは事実 クロスカントリー分析で国別の固有効果を見たい場合、ラテンアメリカダミーのような地域ダミーは変数に入れなくていいんですよね? >>301 条件的意味合いを持たせるなら必要。担当教官に聞いてみな。 実証分析のテキストで漸近理論を当然の用に扱ってる洋書なんかない? 実証分析のwooldrigはミクロ計量にかたより過ぎなんだよクソが 漸近理論の実際の使い方がのってる載ってるの知らない? お前らの中にイケメンいない? 稼げるのかレポ頼むw URL貼れないから メンガ って検索して! ※正しいサイト名は英語です。 >実証分析のwooldrigはミクロ計量にかたより過ぎなんだよクソが タイトルからしてミクロ計量を扱ってる書籍なのに偏りすぎもなにもない お前は馬鹿か? 計量経済学ってミクロ計量以外だと、時系列(マクロ経済計量分析)しか無くないか? しかも、時系列だと漸近理論が使えないから、実質的に漸近理論はミクロ計量しか使えない >>304 最尤法で漸近正規性などを習いますけど。 個人的にはHayashiのEconomerticsがわかりやすかったです。 >しかも、時系列だと漸近理論が使えないから、実質的に漸近理論はミクロ計量しか使えない はぁ?時系列でも漸近論使うに決まってるだろ >個人的にはHayashiのEconomerticsがわかりやすかったです hayashiはお勧めしない。間違いが多々あるし、IVの説明とか下手すぎる 所詮は実証マクロの人。計量の教科書はガチの計量経済学者に書かせるべき >>310 他の良い教科書とは? 浅野中村と林の間が開きすぎて困っている うちの先生に聞いてもhayashiはあまりよくないというし… A Guide to Modern Econometrics Marno Verbeek とか A Guide to Econometrics Peter Kennedy とか調べたら評判が良かった 出来れば行列表記のテキストが良いです 今学部で院でエコノメ専攻するつもりです。 >>311 Verbeek、Kennedyは良いテキストだよ 新版出てる前者が良いじゃないかな あとはMacKinnon・DavidsonのEconometric Theory and Methodsとか でも、学部生ならStock and WatsonかWooldridgeのどちらか1冊を 隅から隅まで徹底的にやったほうがいい気がする 院生でも意外と分かってない人が多いからね >>312 ありがとうございます Econometric Theory and Methods Verbeek の合いそうな方をやってみます ありがとうございました 計量経済学のいいテキストってないんだよなぁ いいテキストがないというか、計量経済学のテキストが扱っている内容と 実際の研究で使うモデルが乖離している もちろん、計量経済学でも分野を限定した専門書にはいい本はいっぱいあるけど 乖離しているは言い過ぎたか けど、正直無駄な事結構教えているし、計量経済学はテキスト読まなくても 基礎的な統計学さえマスターしておけばいきなり専門論文読むなり、 該当分野のサーヴェイ論文や本を読んでいった方が早いと思うわ >>318 実際にデータ使って実証するときの注意点やテクニック的なことは書いてないからな >>312 さんへ >>311 です あなたは文面からどこかの大学の先生のように感じます 僕も以前先生にhayashiはする必要が無いと言われました これのこの言葉の真意と言うのはどういったものなのでしょうか? 以前hayashiは理論に偏り過ぎているとみたことがあります 自分が思うところ、上の方たちが言っているように 実証のテクニックの方が大切という意味の様な気がするのですがどうなのでしょう? 昨日 Econometric Theory and Methodsを見てこちらにしようと決めたのですが あまり実証へのテクニック等書かれていなかったと感じました それならばVerbeekの方がいいような気もします 質問ばかりで申し訳ないですが よろしくお願いします >>318 成長論のクロスカントリーや国際経済学の実証とかは、普通の計量経済とは、少し違った技術が要求されるよね。 労働経済学とか、マクロ経済学を対象とした計量経済学の本はたくさんあるけど、成長論や国際経済学を対象とした計量経済学の本は見たことない。 >>321 実証のテクニックを学びたいなら、Wooldridgeや「ほとんど無害な計量経済学」がおすすめ mostly harmless econometrics の「実験学派」という書き方は気に食わないんだよなぁ 応用分野の実証はその分野特有の作法というか常識みたいなのがあるねぇ データの入手にかんしてもそうか そういうのは、その分野の実証やってる人について学ぶしかないわな >>324 あのテキストって自然実験最高、構造推定は氏ねって感じじゃなかったかw DavidsonのEconometric Theory and Methodsは もっと評価されていい 途中で書き込んでしまったけど おすすめ経済学の本スレ の 計量のランキングあまりよくないな hayashiを良いって言ってる先生なんて聞いたことないし 更にGreeneはまとまってなくてダメ って評判だし 上級の良い本がのってないと思う 俺は中上級として浅野中村を推す 浅野中野はいい本だけど、ページ数が少ないのがネックだから、中上級の定番ならやっぱりウッドレッジかな >>328 書き込んでるのが計量コアをhayashiで勉強した世代で なおかつ計量や実証をやってない層なんだろw あるいは日本人の書いたテキスト、世界の林だからと盲目的になってるか。 コアで勉強終わり、自分で使わない手法・分野の場合はそこで知識は止まるのよ 中高年の非マクロ系教員はDSGEサッパリだしね 再三になるが 上級のテキストはDavidsonのEconometric Theory and Methodsの方が 少なくともhayashiやgreeneなんかより良い 他にいいのがあるか知らないが >>329 wooldは俺には説明が冗長だと感じた 洋書を合わせても浅野中村ほど簡潔にまとまっているの ないのではないか >>331 ミクロだってvarianより、silberbergの方がいいし、マクロだってRomerよりabcs of rbcsの方が いいから、計量に限らず、今は、経済学の定番の教科書は、従来のものと変わりつつあるね エコノメ専攻を考えているんだが エコノメ、ミクロは当然勉強しているのだが マクロに対するモチベが湧かない エコノメするのに理論を抑えていないとできないというのは分かる でもどうしてもDSGEとかマクロの分野に興味が無い こんな私にマクロの重要性を教えてほしい ちなみにマクロで取り組もうとしてるのは ABCS OF RBC です >>334 時系列とか成長論のクロスカントリー分析とか結構面白いじゃん。 逆に、俺は計量、マクロは面白いけどミクロは面白いとは思わないけどな。 マクロ、計量は経済学の知識を応用してる感があるけど、ミクロ、特にコースワークの奴は現実とはかけ離れた純粋な理論って感じしかしない 俺は計量と公共経済を専門にして 効率性と公平性を実証分析しようと思ってるから ミクロは、いわゆる価格理論と利己的個人を扱うゲーム理論 と計量経済を主にやってるわ ちなみに計量はEconometric Theory and Metho ミクロはシルバーバーグ ゲームはsetevn tle の game theory an introduction 使ってる こうした方がいいとか教えてほしい 今は取り敢えず基礎を固めるつもり 検証分析で面白いテーマってあった? 説明変数2個以上で割とデータがとりやすいやつ どうして線のみで語る人ばかりなんだろう点線ならわかるし何より現在進行形な話だろうに 蓑谷ほかの応用計量経済学ハンドブック 朝倉書店は実証に役立つ? 実証ミクロを専門にしたいんだけど、学部生のうちにどのレベルの本までやっておくべき? 今のところ、山本拓→浅野中村を考えてる。 実証ミクロってパネルかな? 浅野中村ってパネルあった? >>349 まだ計量の勉強してないからよくわからない… ↑の2冊が定番みたいだから選んでみた 応用で実証分析する場合ってそこまで理論の勉強する必要はないのな 250 :名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/24 15:35 ID:KetkueO5 福岡県警は23日、飼っていた子犬を殴り殺したとして、同県赤池町赤池、尾崎武久容疑者(68)を 動物愛護法違反の疑いで逮捕した。尾崎容疑者は「自分の犬を殺して何が悪いか」と話したという。 調べでは、今月17日、「戻って来い」と呼んでも言うことを聞かなかったとして立腹。 鉄パイプで頭を殴り、殺した疑い。 初歩的な質問なんだけど ミクロ計量がクロスセッションで マクロ計量が時系列って認識でいいの? ミクロにはクロスセクションかパネルが多い。 マクロやファイナンスだと時系列が多い。 ただの傾向であって、厳密な分類であるわけじゃない。 Hausmanのspecification testで、OLSと2SLSの差の分散は、OLSがmost efficientだから両者の分散の差に等しいんだ!ってテキストをよくみるけど、あれって誤差項が正規分布に従わなくても成り立つの? 時系列で面白い本な〜い? ハミルトンは式の証明ばっかでつまんない。 参考書としては役立つけど。 >>358 CLTで推定量の漸近分布が正規分布になるだろ。 均一分散かは保証しないが 山本拓の計量経済学の29ページ(2.34)の証明が分かりません Σ(Yi-Y)^2=β(Xi-X)(Yi-Y)となる証明です ちなみに、左辺のYiにはハットが、右辺のXとYには標本平均のバーがついています 証明の方法を教えてください pp27の残差の性質はおk? \hat{Y}__i-\bar{Y}の2乗のうち1つをX_iと\bar{X}で表す もう1つをY_iと\bar{Y}と\hat{u}_iで表してみる >>364 ありがとうございます 今日は時間がないので、明日やってみます 先日質問したものですが 山本拓の計量経済学p54の\hat{β}の分散を求める計算式の2行目にjが出てくるのはなぜですか? Japanだからw つーかメンドーくさがらずに1行目をちょっと計算してみなよ 自分なりに頑張ってみましたが、分かりません 教えてください (x-a)^2を展開したらx^2+2xa+2a^2だろ。 それと同じで展開してるだけだよ。 iとは別のjという別のナンバーを使ってるだけ。 シグマ使ってるからややこしい式に見えるがシグマって単なる オペレーションに過ぎないから、iでもjでもかまわないだろ。 これで、左辺(1行目)の2乗の部分の展開して全通り表しているだけ。 ミクロ計量の実証を専門にしたいんだけど mostly と wooldrig 両方するべきかなぁ woold の方には理論がしっかり書いてあってやるべきだと思ってるんだけど どうなのか教えて欲しい >>375 Mostly harmless はどちらかというと読み物だろ 読むなら英語で 読み物かー mostlyは英語で読んで、ものすごく勉強になったし得るもの多かったけどなぁ >>377 そうですよね。Mostly harmlessは読み物ですね。 応用ミクロ計量の知識はもちろん、 構造推計派との論争なども知っているとさらに面白く読める。 wooldridgeやcameron and trivediを読むのが先ですな。 隠れマルコフモデルはベイズ統計の知識が前提ですか? 柴崎勇太(開智高校、明治大学出身)は脳に障害を負った知的障害者。だからこいつは殺人・放火・傷害・窃盗などの犯罪を繰り返している。警察はこいつを豚箱にぶち込んだほうが良い。こいつは気色悪い気違いだから気を付けたほうがいい。 株式会社豊田中央研究所 BR社会システム研究部 客員研究員の柚木孝裕さんが軽量の教科書出してくれればいいんだけどなぁ お前らも天才経済学者の柚木孝裕のツイッターをフォローしろ!!! https://twitter.com/takachiko この圧倒的口頭発表業績を見ろ!!! http://researchmap.jp/read0140614/ read.cgi ver 07.5.1 2024/04/28 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる