私は実証系ですが、測度論はM1のときに勉強しましたね（統計、ファイナンスの講義で）。
あとマクロでStokey=Lucasの測度論やマルコフ過程の箇所を読んだくらいです。
きちんと理解できているかというと微妙です。測度論の概念を理解するのは難しいです。