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《巡礼の年 第2年イタリア》は、1837年7月から39年11月にかけて、マリー・ダグー伯爵夫人とリストがふたりで滞在したイタリアでの印象をもとにしている。リストはかの地で、ダンテの叙事詩『神曲』などの文学作品や、ラファエロ、ミケランジェロの絵画など様々な芸術作品に触れた。その刺激を受けて作られたことは、全7曲の題名からも明らかである。
なお、このイタリア滞在の様子は、1837年7月から41年の間、『ガゼット・ミュジカル』誌にて公開書簡の形で残された内容から伺い知ることが出来る(後に《音楽のバシュリエの旅書簡》としてまとめられている)。
その他、このイタリア滞在の間に、3歳になった娘ブランディーヌとの交流や長男ダニエルの誕生、マリーとの不和の訪れ、また西洋音楽史上初となるリサイタル(1839年3月8日、ローマにて・リサイタルとは単独の演奏者による演奏会)の開催などがあった。

《巡礼の年 第2年への追加ヴェネツィアとナポリ》は、先の《巡礼の年 第2年イタリア》と同時期の1837年から39年に作曲が開始されたとされる。リストがヴェネツィアとナポリで耳にしたと思われる旋律からインスピレーションを受けていると考えられている。