複合語は狭義には合成語の下位分類（複合語・派生語・畳語）の1つらしく、
その意味の場合は「詞」と「詞」が結びついて一つの語のようになったものらしい。
「接辞」と「詞」が結びついたのが派生語。畳語は「われわれ」とか「ときどき」とか。

連語はコロケーションの訳語として用いられる例がありますね。

複合語は名詞または名詞形どうしの結びつきのようによって
新たな名詞が作られる形に見えますが、
連語は助詞や動詞や副詞などが連合して新たな動詞句や副詞句が作られるような
意味で用いられることが多いように思われますが、たしかなことは言えません。